Opis
Autorzy publikacji są pracownikami Katedry Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentowana monografia jest wynikiem 3-letniej pracy badawczej na temat procesów ze stochastycznym pierwiastkiem jednostkowym i ich miejsca w ekonometrii finansowej, prowadzonej pod kierunkiem M. Osińskiej. Modele klasy STUR stanowią stosunkowo nową klasę modeli. Ich zaletą jest to, że w pewnym sensie można je umiejscowić między modelami stacjonarnymi a modelami procesów zawierających dokładny pierwiastek jednostkowy. Podstawowym osiągnięciem książki jest kompleksowe przedstawienie klasy modeli STUR oraz podstawowych etapów związanych z ich stosowaniem, tzn. identyfikacji, estymacji i prognozowania.
